|
Teaching GuideTerm Faculty of Economics and Business |
| Máster Universitario en Economía |
 Subjects |
| Econometric Techniques |
| Contents |
| Identifying Data | 2018/19 | |||||||||||||
| Subject | Econometric Techniques | Code | 611532003 | |||||||||||
| Study programme |
|
|||||||||||||
| Descriptors | Cycle | Period | Year | Type | Credits | |||||||||
| Official Master's Degree | 1st four-month period |
First | Obligatory | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Topic | Sub-topic |
| Tema 1.- Modelos lineais e non lineais |
1.1. O modelo de regresión lineal. 1.2. Unha aproximación a modelos non lineais. 1.3. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 2.- Problemas de especificación e problemas de datos | 2.1. Problemas de especificación: forma funcional, estabilidade estrutural, especificación. 2.2. Problemas cos datos: multicolinealidade. 2.3. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 3.- O efecto do tempo nos modelos econométricos | 3.1. Procesos estocásticos. 3.2. Funcións de autocorrelación. 3.3. Estacionariedade. Contrastes de raíces unitarias. 3.4. Cointegración. 3.5. Regresións espurias. 3.6. Introdución a modelos VAR. 3.7. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 4.- Regresores estocásticos: métodos de estimación dos momentos e variables instrumentais | 4.1. Problemas de endoxeneidade. 4.2. Estimación con variables instrumentais. 4.3. Estimación en dúas etapas. 4.4. Estimación do método xeralizado de momentos. 4.5. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 5.- Modelos heterocedásticos: avaliando o risco | 5.1. Introdución a modelos ARCH e GARCH. 5.2. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
|
