Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
Máster Universitario en Economía |
Asignaturas |
Técnicas Econométricas |
Contidos |
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Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Técnicas Econométricas | Código | 611532003 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
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Temas | Subtemas |
Tema 1.- Modelos lineais e non lineais |
1.1. Linealidade e non linealidade. 1.2. Transformación das variables. 1.3. Modelos con variables de interacción. 1.4. Regresión non lineal. |
Tema 2.- Problemas de especificación e problemas de datos | 2.1. Especificación do modelo. 2.2. O problema dos datos. 2.3. Efectos da omisión e inclusión de variables. 2.4. Contrastes de especificación. |
Tema 3.- O efecto do tempo nos modelos econométricos | 3.1. Procesos estocásticos. 3.2. Funcións de autocorrelación. 3.3. Modelización lineal univariante. 3.4. Estacionariedade. Contrastes de raíces unitarias. 3.5. Cointegración. 3.6. Regresións espurias. 3.7. Introdución a modelos VAR. 3.8. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
Tema 4.- Modelos heterocedásticos: avaliando o risco | 4.1. Introdución a modelos ARCH e GARCH. 4.2. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
Tema 5.- Regresores estocásticos: métodos de estimación dos momentos e variables instrumentais | 5.1. Modelos con regresores estocásticos. 5.2. Variables instrumentais. 5.3. Método xeralizado de momentos. |
Tema 6.- Manexo de distintos paquetes econométricos (aplicable a temas 1, 2 e 5). | Manexo de distintos paquetes econométricos. |
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