| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Modelos matemáticos en finanzas |
| Resultados de aprendizaje |
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| Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
| Asignatura | Modelos matemáticos en finanzas | Código | 614855211 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 6 | ||||||||||
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| Resultados de aprendizaje | Competencias del título | ||
| Conocer el funcionamiento de los productos financieros, de tipo opciones y de tipo bonos, más usuales | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM3 BI1 |
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| Conocer las herramientas de cálculo estocástico necesarias para la valoración | AM2 AM6 AM7 |
BP1 BI1 |
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| Conocer la metodología de cobertura dinámica para establecer modelos matemáticos de tipo BlackScholes | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
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| Dado un producto financiero, saber obtener el modelo de BlackScholes adecuado. | AM1 AM2 AM4 AM7 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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| Conocer los métodos numéricos adecuados para resolver los modelos de BlackScholes de cada producto (con uno o dos factores estocásticos) . | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BM3 BI1 |
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| Conocer y calcular con algunos modelos de riesgo financiero | AM1 AM2 AM5 AM6 AM7 |
BP1 BM1 BM2 BM3 BI1 |
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