|
Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Modelos matemáticos nas finanzas |
| Contidos |
|
|
| Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
| Asignatura | Modelos matemáticos nas finanzas | Código | 614855211 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| 1. Mercados financeiros e produtos financeiros derivados. | |
| 2. Valor actualizado de produtos sen risco. | |
| 3. Modelos de prezos de activos con risco. | |
| 4. Técnica de cobertura dinámica e modelos de Black-Scholes. | |
| 5. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos cun factor estocástico. | |
| 6. Modelos Black-Scholes para opcións e bonos con dous factores estocásticos. | |
| Calculo de riscos financeiros: risco de valoración e de contraparte: Definicións, metodoloxía e uso. |
|
