|
Guía DocenteCurso Facultade de Informática |
| Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013) |
 Asignaturas |
| Métodos numéricos estocásticos |
| Resultados de aprendizaxe |
|
|
| Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
| Asignatura | Métodos numéricos estocásticos | Código | 614855226 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias do título | ||
| Coñecer e saber aplicar os distintos métodos numéricos para a resolución de ecuacións diferenciais aleatorias (Euler, Mistein, Taylor, etc), así como implementalos en ordenador para resolver exemplos de problemas reais | AM4 AM5 AM8 |
BM1 BM2 BI1 |
|
| Coñecer o cálculo de Ito e aplicalo en distintos exemplos das finanzas e outras ciencias aplicadas | AM1 AM5 AM7 |
BP1 BM1 BI1 |
|
| Coñecer os conceptos e resultados relacionados coas ecuacións diferenciais aleatorias, así como os ámbitos de aplicación destas en problemas reais | AM2 AM3 AM7 |
BP1 BM2 BI1 |
|
| Introduciranse os conceptos e resultados relacionados cos procesos aleatorios e indicaranse campos de aplicación destes | AM1 AM7 |
BP1 |
|
| Coñecer os métodos de Monte Carlo e aplicalos á resolución de problemas | AM2 AM4 |
BM2 BI1 |
|
|
