Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
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Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013)
 Asignaturas
  Métodos numéricos estocásticos
   Fontes de información
Bibliografía básica P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer
P. Kloeden, E. Platen (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer
T. Mikosh (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific
B. Oksendal (1998). Stochastic differential equations. An introduction with applications. Universitext, Springer

Bibliografía complementaria

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