| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Instrumentos financieros derivados |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
| Asignatura | Instrumentos financieros derivados | Código | 611448005 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 3 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1. Introducción. Mercado de futuros | 1.1. Riesgo financiero e instrumentos derivados 1.2. Mercado de derivados: organizado y no organizado (OTC) 1.3. Mercado de futuros: organización y funcionamiento 1.4. Principales contratos forward (OTC) y futuros 1.5. Formación general de precios y aplicaciones prácticas: cobertura y arbitraje |
| 2. Opciones financieras | 2.1. Mercado de opciones 2.2. La prima (I). Modelo Black-Scholes 2.3. La prima (II). Modelo binomial 2.4. Aplicaciones prácticas 2.5. Combinaciones de opciones |
| 3. Otros productos | 3.1. Permutas financieras (swaps) 3.2. Derivados exóticos 3.3. Productos complejos 3.4. Productos estructurados 3.5. Otros derivados |
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