|
Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Instrumentos financeiros derivados |
| Contidos |
|
|
| Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
| Asignatura | Instrumentos financeiros derivados | Código | 611448005 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| 1. Introdución. Mercado de futuros | 1.1. Risco financeiro e instrumentos derivados 1.2. Mercado de derivados: organizado e non organizado (OTC) 1.3. Mercado de futuros: organización e funcionamento 1.4. Principais contratos forward (OTC) e futuros 1.5. Formación xeral de prezos e aplicacións prácticas: cobertura e arbitraxe |
| 2. Opcións financeiras | 2.1. Mercado de opcións 2.2. A prima (I). Modelo Black-Scholes 2.3. A prima (II). Modelo binomial 2.4. Aplicacións prácticas 2.5. Combinacións de opcións |
| 3. Outros produtos | 3.1. Permutas financeiras (swaps) 3.2. Derivados exóticos 3.3. Produtos complexos 3.4. Produtos estruturados 3.5. Outros derivados |
|
