| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Valoración de activos financieros |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Valoración de activos financieros | Código | 611448008 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 3 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| RENTA VARIABLE | |
| 1. Rentabilidad y riesgo | 1.1. Rentabilidad de títulos y carteras 1.2. Volatilidad de títulos y carteras 1.3. El concepto de diversificación 1.4. El supuesto de normalidad de la rentabilidad |
| 2. Selección de carteras | 2.1. Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras 2.2. Selección de la cartera óptima: el modelo de Markowitz 2.3. Modelo de mercado de Sharpe |
| 3. Valoración de activos de renta variable | 3.1. El modelo de equilibrio de los activos (CAPM) 3.2. Aplicaciones del CAPM: 3.2.1. El coste del capital propio 3.2.2. La valoración de activos de renta variable 3.2.3. La rentabilidad ajustada al riesgo |
| RENTA FIJA | |
| 1. Características generales de la renta fija | 1.1. La emisión de bonos y obligaciones. Tipología. 1.2. Riesgos de la inversión en renta fija |
| 2. Valoración de activos de renta fija | 2.1. El tipo de interés de mercado y su efecto sobre la cotización de los títulos de renta fija 2.2. La duración como medida del riesgo de mercado 2.3. La duración modificada como medida del riesgo de mercado 2.4. El Valor del Punto Básico 2.5. El error de la duración modificada. La convexidad |
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