|
Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Valoración de activos financeiros |
| Contidos |
|
|
| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Valoración de activos financeiros | Código | 611448008 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| RENDA VARIABLE | |
| 1. Rendibilidade e risco | 1.1. Rendibilidade de títulos e carteiras 1.2. Volatilidade de títulos e carteiras 1.3. O concepto de diversificación 1.4. O suposto de normalidade da rendibilidade |
| 2. Selección de carteiras | 2.1. Aspectos fundamentais da Teoría de Carteiras 2.2. Selección da carteira óptima: o modelo de Markowitz 2.3. Modelo de mercado de Sharpe |
| 3. Valoración de activos de renda variable | 3.1. Modelo de equilibrio dos activos (CAPM) 3.2. Aplicacións do CAPM: 3.2.1. O custo do capital propio 3.2.2. A valoración de activos de renda variable 3.2.3. A rendibilidade axustada ao risco |
| RENDA FIXA | |
| 1. Características xerais da renda fixa | 1.1. A emisión de bonos y obligacións. Tipoloxía 1.2. Riscos da inversión en renda fixa. |
| 2. Valoración de activos de renda fixa | 2.1. O tipo de xuro de mercado e o seu efecto sobre a cotización dos títulos de renda fixa. 2.2. A duración como medida do risco de mercado 2.3. A duración modificada como medida do risco de mercado. 2.4. O valor do punto básico 2.5. O erro da duración modificada. A convexidade. |
|
