| Máster Universitario en Economía |
 Asignaturas |
| Técnicas Econométricas |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
| Asignatura | Técnicas Econométricas | Código | 611532003 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| Tema 1.- Modelos lineales y no lineales |
1.1. Linealidad y no linealidad. 1.2. Transformación de las variables. 1.3. Modelos con variables de interacción. 1.4. Regresión no lineal. |
| Tema 2.- Problemas de especificación y problemas de datos | 2.1. Especificación del modelo. 2.2. El problema de los datos. 2.3. Efectos de la omisión e inclusión de variables. 2.4. Contrastes de especificación. |
| Tema 3.- El efecto del tiempo en los modelos econométricos | 3.1. Procesos estocásticos. 3.2. Funciones de autocorrelación. 3.3. Modelización lineal univariante. 3.4. Estacionariedad. Contrastes de raíces unitarias. 3.5. Cointegración. 3.6. Regresiones espurias. 3.7. Introducción a modelos VAR. 3.8. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 4.- Modelos heterocedásticos: evaluando el riesgo | 4.1. Introducción a modelos ARCH y GARCH. 4.2. Aplicaciones empíricas con software econométrico. |
| Tema 5.- Regresores estocásticos: métodos de estimación de los momentos y variables instrumentales | 5.1. Modelos con regresores estocásticos. 5.2. Variables instrumentales. 5.3. Método generalizado de momentos. |
| Tema 6.- Manejo de distintos paquetes econométricos (aplicable a temas 1, 2 e 5). | Manejo de distintos paquetes econométricos. |
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