Entender diferentes medidas de riesgo como VaR, TailVar, Regreat o riesgo sistémico.
Capacidad para estimar y aplicar diferentes modelos de estimación de riesgo de mercado.
Adquirir la capacidad para entender e desarrollar modelos con volatilidades y correlaciones para valorar riesgos de tipos de interés sobre un activo o una cartera de activos.
Capacidad para aplicar diferentes técnicas de estimación del riesgo de crédito
(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías
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