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Grao en Economía
 Subjects
  Econometría I
   Contents
Topic Sub-topic
1. O modelo de regresión lineal clásico. 1.1. Revisión das hipóteses e do proceso de estimación dos parámetros do modelo.
1.2. Propiedades dos estimadores.
1.3. Análise da bondade do axuste.
2. Inferencia no modelo clásico. 2.1. Hipótese de normalidade.
2.2. Distribucións de probabilidade dos estimadores.
2.3. Contrastes de hipóteses para os parámetros.
2.4. Estimación por intervalo.
2.5. Estimación máximo-verosímil.
3. Predición no modelo clásico. 3.1. A predición: concepto e clases.
3.2. Predición óptima no modelo clásico.
3.3. Medidas avaliadoras da capacidade predictiva.
3.4. A estabilidade no período de predición.
4. O modelo de regresión lineal xeneralizado. 4.1. Heterocedasticidade.
4.2. Autocorrelación.
4.3. Consecuencias sobre os procesos de estimación, inferencia e predicción.
4.4. Métodos para detectar a existencia de heterocedasticidade ou autocorrelación.
4.5. Estimación mínimo-cuadrático xeneralizada.
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