|
Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Mestrado Universitario en Banca e Finanzas |
 Asignaturas |
| Instrumentos financeiros derivados |
| Contidos |
|
|
| Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
| Asignatura | Instrumentos financeiros derivados | Código | 611448005 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| 1. Introdución | 1.1. Concepto e características 1.2. Mercados 1.3. Clasificación 1.4. Finalidades |
| 2. Contratos forward e futuros | 2.1. Características básicas 2.2. Mecánica e operativa 2.3. Contratos sobre tipos de interese. FRA 2.4. Estratexias de cobertura 2.5. Arbitraxe |
| 3. Opcións | 3.1. Características e tipoloxía básica 3.2. Opcións sobre tipos de interese. CAP, FLOOR, COLLAR 3.3. Valoración. Modelo Black-Scholes. Modelo binomial 3.4. Estratexias con opcións 3.5. Opcións exóticas |
| 4. Outros derivados | 4.1. Swaps de tipos de interese. Swaps de divisas. 4.2. Derivados de crédito 4.3. Derivados sobre clima, enerxía e seguros 4.4. Produtos estruturados e outros derivados |
|
