| Grao en Economía |
 Asignaturas |
| Econometría II |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
| Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grado | 2º cuatrimestre |
Tercero | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1) Las variables ficticias en los modelos econométricos. | 1.1. Definición. 1.2. Incorporación de las variables ficticias al modelo. 1.3. Contrastes de estabilidad muestral. 1.4. El caso de estacionalidad. |
| 2) Incumplimiento de algunas hipótesis del modelo clásico. | 2.1. Omisión de variable relevante. 2.2. Inestabilidad muestral paramétrica: contrastes de Chow y de residuos recursivos. 2.3. No normalidad de la perturbación. |
| 3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuidos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de variables instrumentales. |
| 4) Estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). |
4.1. Modelos de ecuaciones simultáneas. 4.2. Identificación del modelo. 4.3. Estimación de mínimos cuadrados bietápicos. 4.4. El contraste de Hausman |
| 5) La Econometría Aplicada. | 5.1. Econometría: sus fines y procedimiento. 5.2. Aplicaciones de los modelos econométricos. |
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