| Grao en Economía |
 Asignaturas |
| Econometría II |
| Contenidos |
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| Datos Identificativos | 2016/17 | |||||||||||||
| Asignatura | Econometría II | Código | 611G01027 | |||||||||||
| Titulación |
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| Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grado | 2º cuatrimestre |
Tercero | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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| Tema | Subtema |
| 1) Multicolinealidad |
1.1 Concepto, causas y consecuencias. 1.2 Identificación del problema y posibles soluciones. 1.3 La selección de regresores. 1.4 Error de especificación: omisión de variables relevantes y/o inclusión de variables irrelevantes. |
| 2) Las variables ficticias en los modelos econométricos. | 2.1. Definición. 2.2. Incorporación de las variables ficticias al modelo. 2.3. El caso de la estacionalidad. 2.4. Inestabilidad muestral paramétrica: contrastes de Chow y de residuos recursivos. |
| 3) Modelos dinámicos. | 3.1. Modelos de retardos distribuidos. 3.2. Modelos autorregresivos. 3.3. Estimación de modelos con regresores aleatorios: Variables Instrumentales. |
| 4) Modelos de ecuaciones simultáneas. |
4.1. Los modelos multiecuacionales: introducción. 4.2. Modelos de ecuaciones simultáneas: especificación e hipótesis. 4.3. Identificación del modelo. 4.4. Estimación de mínimos cuadrados bietápicos (MC2E). 4.5. El contraste de Hausman. |
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