Entender diferentes medidas de riesgo como VaR, TailVar, Regreat o riesgo sistémico.
Capacidad para estimar y aplicar diferentes modelos de estimación de riesgo de mercado.
Adquirir la capacidad para entender e desarrollar modelos con volatilidades y correlaciones para valorar riesgos de tipos de interés sobre un activo o una cartera de activos.
Capacidad para aplicar diferentes técnicas de estimación del riesgo de crédito
Plan de contingencia
Ver web do curso.
En el escenario en el que se imparta docencia virtual, se utilizará la misma aproximación metodológica de las clases presencias pero adaptada al entorno online. El profesor facilitará a los alumnos el material docente para el correcto seguimiento de las clases. Para la docencia virtual, el profesor utilizará el aula virtual y los recursos de videoconferencia que permitan una correcta comunicación entre profesor y alumnos
(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías