|
Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
| Máster Universitario en Economía |
 Asignaturas |
| Técnicas Econométricas |
| Contidos |
| Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
| Asignatura | Técnicas Econométricas | Código | 611532003 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| Tema 1.- Modelos lineais e non lineais |
1.1. O modelo de regresión lineal. 1.2. Unha aproximación a modelos non lineais. 1.3. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 2.- Problemas de especificación e problemas de datos | 2.1. Problemas de especificación: forma funcional, estabilidade estrutural, especificación. 2.2. Problemas cos datos: multicolinealidade. 2.3. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 3.- O efecto do tempo nos modelos econométricos | 3.1. Procesos estocásticos. 3.2. Funcións de autocorrelación. 3.3. Estacionariedade. Contrastes de raíces unitarias. 3.4. Cointegración. 3.5. Regresións espurias. 3.6. Introdución a modelos VAR. 3.7. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 4.- Regresores estocásticos: métodos de estimación dos momentos e variables instrumentais | 4.1. Problemas de endoxeneidade. 4.2. Estimación con variables instrumentais. 4.3. Estimación en dúas etapas. 4.4. Estimación do método xeralizado de momentos. 4.5. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
| Tema 5.- Modelos heterocedásticos: avaliando o risco | 5.1. Introdución a modelos ARCH e GARCH. 5.2. Aplicacións empíricas con software econométrico. |
|
